MetropolisサンプラーをHTML5のcanvasで描いてみる

MCMCの中でもGibbs samplerと並んで有名なMetropolis samplingをjsでやってみる。
HTML5canvasを使って視覚化もしてみる。


このへんであそべる

赤いところがAcceptされたサンプル、青いのがRejectされた動き
moreで1ステップとか2ステップづつ進むとニョロニョロ動いて楽しい。


対象は相関のない2変量ガウス(正規)分布。
乱数生成器はMath.random()なので、本当はサンプラーに使うべきではないですが、どの道モックなので気にしない。